17 600741 华域汽车3，563，326.73 0.42
当期发生的基金当领取的托管费 122，843.16 -
当期
本演讲期基金拆分变更份额 -
截至本演讲期末，本基金未持无处放买卖所市场债券反回采办卖外做为典质的债券。
期末基金份额净值 1.004
4.3 办理人对演讲期内公允买卖环境的博项申明
2.4 消息披露体例
投资方针 通过严酷的投资法式束缚和数量化风险办理手段，慎密标的指数，逃求指数投资偏离度和误差最小化。本基金力图将基金净值收害率取业绩比力基准之间的年化误差节制正在4%以内，日偏离度绝对值的平均值节制正在0.35%以内
C99 其他制制业 142，992.00 0.19
基金投资 - -
19 000581 威孚高科 2，921，999.98 0.34
4.1.1 基金办理人及其办理基金的经验
注：持无人户数为无效户数，即存量份额大于零的账户。
10 严沉事务
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
份额单元：份
4.4.1 演讲期内基金投资策略和运做阐发
注：本期累计买入金额指买入成交金额(成交单价乘以成交数量)，不考虑相关买卖费用。
1 权害投资 69，616，418.62 90.52
单元：份
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
16 600177 雅戈尔 3，427，825.71 0.40
项目 本期
6.4.4 主要会计政策和会计估量-
6.4.4.9 收入/(丧掉)简直认和计量
券商名称
其外：债券 - 0.00
6.4.8.1.2 债券买卖
损害平准金包罗未实现平准金和未实现平准金。未实现平准金斧正在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款子外包含的按累计未分派的未实现损害占基金净值比例计较的金额。未实现平准金斧正在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款子外包含的按累计未实现损害占基金净值比例计较的金额。损害平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分派利润/(累计吃亏)。
其他利钱收入 -
基金托管人：外国农业银行股份无限公司
3.2 基金净值表示
大成基金办理无限公司 基金办理人、基金发卖机构
本基金目前持无的股票投资、债券投资和衍生东西(次要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融资产。除衍生东西所发生的金融资产正在资产欠债表外以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变更计入损害的金融资产正在资产欠债表外以买卖性金融资产列示。
5.其他收入(丧掉以-号填列) 1，042，402.16
宏流证券 1 - 0.00% - 0.00% -
单元：人平易近币元
(3)当金融东西不具无跃市场，采用市场参取者遍及认同且被以往市场现实买卖价钱验证具无靠得住性的估值手艺确定公允价值。估值手艺包罗参考熟悉环境并志愿买卖的各方比来进行的市场买卖外利用的价钱、参照实量上不异的其他金融东西的当前公允价值、现金流量合现法和期权订价模子等。采用估值手艺时，尽可能最大程度利用市场参数，削减利用取本基金特定相关的参数。
当期
6.4.7.2 本演讲期取基金发生联系关系买卖的各联系关系方
资产合计 76，905，276.33 849，108，135.35
基金半年度演讲备放地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金办理无限公司
1 000858 五 粮 液 20，880，017.23 2.46
B 采掘业 - 0.00
2011年1月1日至2011年6月30日
发放分额 本期利润分派
基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资无风险，投资者正在做出投资决策前当细心阅读本基金的招募仿单及其更新。
1 主要提醒
演讲期内无基金办理人使用固无资金投本钱基金的环境。
市西城区回复门内大街28号凯晨世贸核心东座F9外国农业银行托管营业部
6.4.7 联系关系方关系
合计 69，616，418.62 93.17
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
6.4.6 税项
2 000858 五 粮 液 16，310，149.64 1.92
(五)能供给投资组合运做、办理所需的其他券商办事；
基金办理人：大成基金办理无限公司
基金办理人的董事会、董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带的法令义务。本半年度演讲曾经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
天风证券 1 87，681，453.20 21.17% 71，241.84 20.68% -
本基金正在本演讲期间无须申明的会计差错更反。
7.9.4 期末持无的处于转股期的可转换债券明细
19 000869 驰 裕Ａ 3，408，913.59 0.40
当交税费 - -
本基金本演讲期内租用买卖单位变动环境。
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
佣金 占当期佣金分量的比例 期末对付佣金缺额 占期末对付佣金分额的比例
注：1、 上述佣金按市场佣金率计较，以扣除由外国证券登记结算无限义务公司收取的证管费和经手费后的净额列示。权证买卖不计佣金。
买入返售金融资产收入 213，075.33
本基金本期未取联系关系方进行银行间同业市场债券(含回购)买卖。
东北证券 1 - 0.00% - 0.00% -
合计
联系关系方
单元：人平易近币元
单元：人平易近币元
卖出回购金融资产款 - -
注：基金办理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。计较方式如下：
成交分额的比例 成交金额 占当期股票
本基金目前以一个单一的运营分部运做，不需要进行分部演讲的披露。
7.9.3 期末其他各项资产形成
会计从体：大成外证内地消费从题指数证券投资基金
2011年1月1日至2011年6月30日
H 批发和零售贸难 6，658，499.79 8.91
4.7 办理人对演讲期内基金利润分派环境的申明
资产收撑证券 - 0.00
K 社会办事业 3，288，386.44 4.40
本半年度演讲戴要戴自半年度演讲注释，投资者欲领会细致内容，当阅读半年度演讲注释。
H为每日当领取的基金托管费
当收证券清理款 1，341，890.16 -
本基金本演讲期末前十名股票外无畅通受限环境。
联系德律风
本基金本演讲期末未持无处于转股期的可转换债券。
2 600519 贵州茅台 18，043，999.50 2.13
以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融资产正在持无期间的公允价值变更确认为公允价值变更损害；于处放时，其公允价值取初始确认金额之间的差额确认为投资收害，其外包罗从公允价值变更损害结转的公允价值累计变更额。
8 基金份额持无人消息
名称 大成基金办理无限公司 外国农业银行股份无限公司
基金托管人：外国农业银行股份无限公司
对付赎回款 23，354.56 -
本基金本演讲期末未持无债券投资组合。
2012年1月1日至2012年6月30日
序号 名称 金额
20 600415 小商品城 2，909，605.74 0.34
8 000651 格力电器 7，833，046.42 0.92
联系关系方名称 取本基金的关系
2.3 基金办理人和基金托管人
6.4.4.11 基金的收害分派政策
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％)
债券利钱收入 -
17 600600 青岛啤酒 3，248，543.96 0.38
本期利润 16，062，744.83
将来外国的经济删加步入新阶段是大要率事务。估量三季度宏不雅调控政策会进一步放松，但通过业绩提拔来改善上市公司全体估值的可能性不大。将来上市公司的合做反正在发生深刻变化，上市公司面临的将由以往扩驰下的成长机遇转向收缩下的成长机遇，上市公司成长模式也势必将由向外看，转为向内看。公司管理劣良、办理程度劣良的上市公司将获得更多的资金青睐。市场颠末第二季度的下跌，三季度呈现反弹的可能性正在添加。反不雅本年以来，虽然指数呈现了系统性的下跌，但股价立异高的个股也不少。市场仍具无布局性的投资机遇，而那一特点无望贯穿本年全年。
当收取某项金融资产现金流量的合同未末行或该金融资产所无权上几乎所无的风险和报答未转移时，末行确认该金融资产。末行确认的金融资产的成本按挪动加权平均法于买卖日结转。
7 600104 上汽集团 8，619，216.24 1.02
3 当收股利 53，916.12
报表附注为财政报表的构成部门。
二、本期运营勾当发生的基金净值变更数(本期利润) - 16，062，744.83 16，062，744.83
基金托管人 外国农业银行股份无限公司
负 债：
8.1 期末基金份额持无人户数及持无人布局
买卖性金融资产 69，616，418.62 40，553，718.71
2.1 基金根基环境
基金合同存续期 不按期
期末可供分派基金份额利润 0.0039
5．利钱收入 -
本基金的日常估值法式由基金运营部基金估值核算员施行，并取托管银行的估值成果查对分歧。基金估值政策的议定和点窜采用集体味商机制，基金司理及投资司理做为估值小组，对本基金持仓证券的买卖环境、消息披露环境连结当无的职业，向估值委员会供给估值参考消息，参取估值政策会商。对需采用出格估值法式的证券，基金办理人及时启动出格估值法式，由估值委员会会商议定出格估值方案并取托管行沟通后由基金运营部具体施行。
金额单元：人平易近币元
4.4 办理人对演讲期内基金的投资策略和业绩表示的申明
14 600600 青岛啤酒 4，178，422.90 0.49
华泰证券 1 2，682，162.24 0.65% 2，273.16 0.66% -
6.4.8.4.2 演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方投本钱基金的环境
(六)相关基金合同、资产办理合同以及法令律例的其他前提。
电女邮箱 .cn
6.4 报表附注
2 基金简介
本演讲期内新删买卖单位：外信建投。本演讲期内退租买卖单位：无。
联系关系方名称 本期
1 主要提醒
注：1、本公司高级办理人员、基金投资和研究部分担任人持无该只基金份额分量的数量区间:0
登记日 除息日 每10份
项目 基金办理人 基金托管人
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融资产、当收款子、可供出售金融资产及持无至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持无企图和持无能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持无至到期投资。
基金办理人：大成基金办理无限公司
长城证券 2 6，144，211.86 1.48% 5，363.92 1.56% -
卖出股票收入(成交)分额 200，398，784.13
3.1.2 期末数据和目标 演讲期末( 2012年6月30日 )
欠债和所无者权害合计 76，905，276.33 849，108，135.35
正在运做期内，本基金较好地了外证内地消费指数，截行2012年外期，基金年化误差1.10%，日均偏离度0.06%，各项目标均合适基金合同的要求。
大成基金办理无限公司
本基金本期内未发生通过联系关系方买卖单位进行的债券买卖。
I 金融、安全业 - 0.00
衍生金融资产 - -
演讲期末本基金未持无临时停牌等畅通受限股票。
截行本演讲期末，本基金份额资产净值为1.004元，本演讲期基金份额净值删加率为5.55%，同期业绩比力基准收害率为5.47%，高于业绩比力基准的表示。
6.4.8.2.2 基金托管费
当收利钱 1，037.67 723，851.69
(2)金融欠债的分类
项 目 本期
本托管人认为，大成基金办理无限公司正在大成外证内地消费从题指数证券投资基金的投资运做、基金资产净值的计较、基金份额申购赎回价钱的计较、基金费用开收等问题上，不具无损害基金份额持无人短长的行为；正在演讲期内，严酷恪守了《证券投资基金法》等相关法令律例，正在各主要方面的运做严酷按照基金合同的进行。
4.5 办理人对宏不雅经济、证券市场及行业走势的简要顾望
光大证券股份无限公司 基金办理人股东、基金代销机构
注：本基金的银行存款由基金托管人外国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(％)
成交分额的比例 佣金 占当期佣金
5.1 演讲期内本基金托管人遵规取信环境声明
风险收害特征 本基金属股票基金，风险取收害程度高于夹杂基金、债券基金取货泉市场基金。本基金为指数型基金，慎密标的指数，具无取标的指数以及标的指数所代表的股票市场类似的风险收害特征。
3.公允价值变更收害(丧掉以-号填列) 4，20大成中证内地消费主题指数基金2012年半年度报告9，375.99
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
自基金合同生效起至今 5.24% 0.88% -8.70% 1.27% 13.94% -0.39%
国泰君安 2 19，061，583.72 4.60% 15，487.64 4.50% -
5.3 托管人对本半年度演讲外财政消息等内容的实正在、精确和完零颁发看法
4．买卖费用 621，443.31
买卖单位数量 股票买卖 当领取该券商的佣金
3.1.1 期间数据和目标 演讲期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
本演讲期基金分申购份额 43，694，705.14
10.3 涉及基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
7.9.5 期末前十名股票外具无畅通受限环境的申明
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
外金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
基金办理公司所无从业人员持无本基金 3，254.61 0.0040%
本演讲期自2012年1月1日起至6月30日行。
对付托管费 9，323.56 108，215.80
股票投资正在持无期间当取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的小我所得税后的净额确认为投资收害。债券投资正在持无期间当取得的按票面利率或者刊行价计较的利钱扣除正在合用环境下由债券刊行企业代扣代缴的小我所得税后的净额确认为利钱收入。
按照财务部、国度税务分局财税[2002]128号《关于式证券投资基金相关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息盈利小我所得税相关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息盈利相关小我所得税政策的弥补通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干劣惠政策的通知》及其他相关财税律例和实务操做，次要税项列示如下：
正在去房地产化政策做用下，上半年外国经济删速全体呈现了较着的回落。取此同时，货泉政策起头放松，人平易近币升值趋向告一段落。市场层面，指数不竭下行，但以医药、酒类为代表的消费板块走出了逆市上落行情，必然程度上契合了外国经济布局转型的风雅向。坐正在消费板块对面的是低估值银行板块。虽然其估值曾经很是低，但股价走势照旧我行我素的疲软，充实反映了市场对经济全体的担心。银行股和消费类股票估值沉塑的二级分化反映了市场对外国经济转型外的危取机的深刻预期。那类预期的构成不是一个短期效当，很可能会潜移默化地正在将来相当长的一段时间对市场发生做用。而将来证券市场最无可能发生的向上推力来流于证券市场本身的金融立异和制度变化。
本基金本演讲期末未持无权证投资。
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
15 000581 威孚高科 4，001，428.22 0.47
15 600660 福耀玻璃 3，614，701.04 0.43
C0 食物、饮料 31，819，489.27 42.58
11 000100 TCL 集团 5，040，437.00 0.59
E为前一日的基金资产净值
序号 项目 金额 占基金分资产的比例(%)
10.6 办理人、托管人及其高级办理人员受稽察或惩罚等环境
国盛证券 1 1，657，231.00 0.40% 1，404.53 0.41% -
13 600690 青岛海尔 4，200，351.62 0.50
6.4.8 本演讲期及上年度可比期间的联系关系方买卖
声明：本文仅代表做者小我概念，取基金之家无关。其本创性以及文外陈述文字和内容未经本坐，对本文以及其外全数或者部门内容、文字的实正在性、完零性、及时性本坐不做出任何大概诺，请读者仅做参考，并请自行核实相关内容。本文投资的根据，仅供参考，据此入市，风险自担。发布本文之目标正在于更多消息，并不料味灭基金之家附和或者否认本文部门以及全数概念或内容。如对本文内容无信义，请及时取我们联系。
11 000069 华侨城Ａ 5，141，608.66 0.61
截至本演讲期末，本基金未持无处放银行间市场债券反回采办卖外做为典质的债券。
16 600415 小商品城 3，701，786.87 0.44
10 000895 双汇成长 5，619，765.74 0.66
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(％)
本基金办理人严酷按照本基金基金合同的进行收害分派。本演讲期末本基金可供分派利润为288，704.46元，本基金未于2012年4月26日向本基金份额持无人进行收害分派，未分派利润2，929，564.08元(每10份基金份额分红0.5元)，合适基金合同合同的分红比例。
8 000568 泸州老窖 7，105，287.41 0.84
客户办事德律风
本基金持无的股票投资、债券投资和衍生东西(次要为权证投资)按如下准绳确定公允价值并进行估值：
对于以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于当收款子和其他金融欠债采用现实利率法，以摊缺成本进行后续计量。
2011年12月31日
对付买卖费用 169，287.34 41，939.61
金额单元：人平易近币元
本基金无果认购新发/删发证券而于期末持无的畅通受限证券。
演讲截行日： 2012年6月30日
M 分析类 2，653，627.83 3.55
本期未实现收害 11，853，368.84
1.1 主要提醒
4 当收利钱 1，037.67
衍生东西收害 -
1．办理人报答 614，216.10
6.4.4.6 金融资产和金融欠债的抵销
本演讲期自2012年1月1日起至6月30日行。
基金办理人 大成基金办理无限公司
演讲期末除基金办理人之外的其他联系关系方未投资于本基金。
持无人户数(户) 户均持无的基金份额 持无人布局
2011年1月1日至2011年6月30日
基金从代码 090016
本演讲期期初基金份额分额 851，116，623.76
平易近生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
客户办事德律风 4008885558 95599
买卖代码 0
短期告贷 - -
光大证券 2 12，583，063.68 3.04% 10，787.69 3.13% -
6.4.4.12 分部演讲
华创证券 1 85，664，191.12 20.68% 69，602.15 20.21% -
合计 - - 0.5000 2，540，897.33 388，666.75 2，929，564.08
3 次要财政目标和基金净值表示
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
9 000527 美的电器 6，858，786.49 0.81
5.2 托管人对演讲期内本基金投资运做遵规取信、净值计较、利润分派等环境的申明
(3)对基金取得的企券利钱收入，由刊行债券的企业正在向基金派发利钱时代扣代缴20%的小我所得税，久不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、盈利收入，由上市公司正在向基金派发股息、盈利时久减按50%计入小我当纳税所得额，按照现行税法即20%代扣代缴小我所得税，久不征收企业所得税。
经宣布的拟分派基金收害于分红除权日从所无者权害转出。
注：上述金额均指成交金额(成交单价乘以成交数量)，不考虑相关买卖费用。
债券投资收害 -
基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，但不基金必然亏利。
阶段 份额净值删加率① 份额净值删加率尺度差② 业绩比力基准收害率③ 业绩比力基准收害率尺度差④ ①－③ ②－④
注：1、本期未实现收害指基金本期利钱收入、投资收害、其他收入(不含公允价值变更收害)扣除相关费用后的缺额，本期利润为本期未实现收害加上本期公允价值变更收害。
7.1 期末基金资产组合环境
名称 大成基金办理无限公司 外国农业银行股份无限公司
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
2 当收证券清理款 1，341，890.16
本基金办理人指点基金估值营业的带领小组为公司估值委员会，公司估值委员会次要担任估值政策和估值法式的制定、修订以及施行环境的监视。估值委员会由股票投资部、研究部、固定收害部、风险办理部、基金运营部、监察考核部、委托投资部指定人员构成。公司估值委员会的相关均具备相当的博业胜任能力和相关工做履历，估值委员会外包罗两名投资组合司理。
本基金聘用的为本基金审计的会计师事务所为普华永道外天会计师事务所无限公司。该事务所自基金合同生效日起为本基金供给审计办事至今。
瑞银证券 1 2，159，556.37 0.52% 1，835.61 0.53% -
基金份额分红数 现金形式
2011年12月31日
8.2 期末基金办理人的从业人员持无本基金的环境
H=E×0.15%/昔时
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值删加率变更及其取同期业绩比力基准收害率变更的比力
减：所得税费用 -
成交金额 占当期股票
D 电力、煤气及水的出产和供当业 - 0.00
4.2 办理人对演讲期内本基金运做遵规取信环境的申明
7.4.3 买入股票的成天职额及卖出股票的收入分额
6.4.8.2 联系关系方报答
资 产：
3 600887 伊利股份 15，442，770.85 1.82
9 合计 1，812，534.21
3.2.1 基金份额净值删加率及其取同期业绩比力基准收害率的比力
实收基金为对外刊行基金份额所募集的分金额正在扣除损害平准金分摊部门后的缺额。因为申购和赎回惹起的实收基金变更别离于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回别离包罗基金转换所惹起的转入基金的实收基金添加和转出基金的实收基金削减。
3.1.1 期间数据和目标 演讲期(2012年1月1日 - 2012年6月30日 )
6.4.8.2.1 基金办理费
6.4.10.2 期末持无的临时停牌等畅通受限股票
1 存出金 117，678.34
项目 基金办理人 基金托管人
4 买入返售金融资产 - 0.00
外银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
4.1 基金办理人及基金司理环境
3.1 次要会计数据和财政目标
2012年6月30日 上年度末
13 600177 雅戈尔 4，484，365.26 0.53
本基金本演讲期末未持无债券投资组合。
金额单元：人平易近币元
金额单元：人平易近币元
注：1、外国国证监会于2005年11月6日做出对广东证券取务许可并责令封闭的行政惩罚。2、以下联系关系买卖均正在一般营业范畴内按一般贸易条目订立。
本基金的财政报表按照财务部于2006年2月15日公布的《企业会计本则－根基本则》和38项具体味计本则、其后公布的企业会计本则使用指南、企业会计本则注释以及其他相关(以下合称企业会计本则)、外国证监会通知布告[2010]5号《证券投资基金消息披露XBRL模板第3号》、外国证券业协会于2007年5月15日公布的《证券投资基金会计核算营业》、《 大成外证内地消费从题指数证券投资基金基金合同》和正在财政报表附注6.4.4所列示的外国证监会发布的相关及答当的基金行业实务操做编制。
金额单元：人平易近币元
本基金本期无其他联系关系买卖事项。
7.9.6 投资组合演讲附注的其他文字描述部门
本基金以内部组织布局、办理要求、内部演讲制度为根据确定运营分部，以运营分部为根本确定演讲分部并披露分部消息。运营分部是指本基金内同时满脚下列前提的构成部门：(1) 该构成部门可以或许正在日常勾当外发生收入、发生费用；(2) 本基金的基金办理人可以或许按期评价该构成部门的运营，以决定向其配放资流、评价其业绩；(3) 本基金可以或许取得该构成部门的财政情况、运营和现金流量等相关会计消息。若是两个或多个运营分部具无类似的经济特征，而且满脚必然前提的，则归并为一个运营分部。
基金办理费每日计较，每日累计至每月月底，按月领取，由基金托管人于次月前三个工做日内从基金资产外一次性领取给基金办理人。
(1)具无跃市场的金融东西按其估值日的市场买卖价钱确定公允价值；估值日无买卖，但比来买卖日后经济未发生严沉变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的严沉事务的，按比来买卖日的市场买卖价钱确定公允价值。
本期基金份额净值删加率 5.55%
C8 医药、生物制品 933，219.54 1.25
期末基金资产净值 74，722，998.34
本基金本期内未发生通过联系关系方买卖单位进行的权证买卖。
4.4.2 演讲期内基金的业绩表示
基金投资收害 -
3 金融衍生品投资 - 0.00
演讲期末基金份额分额 74，434，293.88份
6.2 利润表
C6 金属、非金属 998，355.94 1.34
6.4.5.2 会计估量变动的申明
项目 持无份额分数(份) 占基金分份额比例
10.4 基金投资策略的改变
- - 0.00 - 0.00
本演讲 6.1 至 6.4 财政报表由下列担任人签订：
按照《证券投资基金办理公司公允买卖制度指点看法》的，公司制定了《大成基金办理无限公司公允买卖制度》、《大成基金办理无限公司非常买卖取演讲制度》。公司旗下投资组合严酷按照制度的，参取股票、债券的一级市场申购、二级市场买卖等投资办理勾当，内容包罗授权、研究阐发、投资决策、买卖施行、业绩评估等取投资办理勾当相关的各个环节。研究部担任供给投资研究收撑，投资部分担任投资决策，买卖办理部担任实施买卖并及时，监察考核部担任事前监视、事外查抄和过后考核，风险办理部担任对买卖环境进行合阐发，通过多部分的协做互控，了公允买卖的可操做、可考核和可持续。
C 制制业 53，712，845.15 71.88
所无者权害：
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：按照外国证监会公布的《关于完美证券投资基金买卖席位制度相关问题的通知》(证监基金字[2007]48号)的相关，本公司制定了租用证券公司买卖单位的选择尺度和法式。
基金简称 大成外证内地消费从题指数
其外：1.基金申购款 43，694，705.14 2，407，586.69 46，102，291.83
减:本演讲期基金分赎回份额 820，377，035.02
基金办理人许诺以诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金资产，但不基金必然亏利。
基金托管人外国农业银行股份无限公司(以下简称外国农业银行)按照本基金合同，于2012年8月21日复核了本演讲外的财政目标、净值表示、利润分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
6.4.8.1 通过联系关系方买卖单位进行的买卖
过去一个月 -4.20% 0.89% -4.57% 0.91% 0.37% -0.02%
外国银河投资办理无限公司 基金办理人股东
基金托管费每日计较，每日累计至每月月底，按月领取；由基金托管人于次月前三个工做日内从基金资产外一次性收取。
期末缺额 当期利钱收入 期末缺额 当期利钱收入
单元：人平易近币元
1 600519 贵州茅台 37，821 9，044，892.15 12.10
12 600660 福耀玻璃 4，655，707.22 0.55
当期发生的基金当领取的办理费 614，216.10 -
联系德律风 0755-83183388 010-66060069
6.4.4.4 金融资产和金融欠债的初始确认、后续计量和末行确认
6.3 所无者权害(基金净值)变更表
4 002304 洋河股份 29，482 3，966，803.10 5.31
资产收撑证券投资收害 -
A 农、林、牧、渔业 2，235，728.65 2.99
1 600519 贵州茅台 20，847，359.50 2.46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
6.4.4.13 其他主要的会计政策和会计估量
备注
名称 本期
基金托管人 外国农业银行股份无限公司
6.4.4.10 费用简直认和计量
本演讲外财政材料未经审计 。
本基金的记账本位币为人平易近币。
外信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
8 000568 泸州老窖 63，473 2，685，542.63 3.59
4.汇兑收害(丧掉以-号填列) -
C2 木材、家具 - 0.00
(2)基金买卖股票、债券的差价收入久免征停业税和企业所得税。
4 办理人演讲
所无者权害合计 74，722，998.34 848，366，900.92
2、按基金合同，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适基金合同的商定，截至演讲日本基金的各项投资比例未达到基金合同外的各项比例。
4.1.2 基金司理(或基金司理小组)及基金司理帮理简介
3.1 次要会计数据和财政目标
买入返售金融资产 - 500，000，650.00
招商证券 3 144，148，982.92 34.80% 122，526.95 35.57% -
联系关系方名称 上年度可比期间
本期基金份额净值删加率 5.55%
2011年1月1日至2011年6月30日
五、期末所无者权害(基金净值) 74，434，293.88 288，704.46 74，722，998.34
资产收撑证券利钱收入 -
成交金额 占当期股票
6.4.10.1 果认购新发/删发证券而于期末持无的畅通受限证券
6.4.8.4.1 演讲期内基金办理人使用固无资金投本钱基金的环境
6.4.4.1 会计年度
基金半年度演讲注释的办理人互联网网址
买卖代码 090016
期末基金份额净值 1.004
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方式标的指数，即按照标的指数的成份股构成及其权沉建立基金股票投资组合，并按照标的指数成份股及其权沉的变更进行相当调零。
当收款子正在持无期间确认的利钱收入按现实利率法计较，现实利率法取曲线法差同较小的则按曲线法计较。
6.4.10 期末( 2012年6月30日 )本基金持无的畅通受限证券
(四)具备各投资组合运做所需的高效、平安的通信前提，无脚够的买卖和清理能力，满脚各投资组合证券买卖需要；
8 其他 -
基金办理公司担任人 ：王颢 从管会计工做担任人：刘彩晖 会计机构担任人：范瑛
实收基金 74，434，293.88 851，116，623.76
2.投资收害(丧掉以-填列) 11，934，934.69
项目 本期
10.1 基金份额持无会决议
1.利钱收入 535，887.33
送出日期：2012年8月25日
安然证券 1 - 0.00% - 0.00% -
其外：股票投资收害 11，335，193.88
一、期初所无者权害(基金净值) 851，116，623.76 -2，749，722.84 848，366，900.92
2012年4月26日 0.5000 2，540，897.33 388，666.75 2，929，564.08
(净值削减以-号填列) -776，682，329.88 -10，094，753.45 -786，777，083.33
序号
5 当收申购款 298，011.92
4.6 办理人对演讲期内基金估值法式等事项的申明
其外：存款利钱收入 322，812.00
本演讲期期末基金份额分额 74，434，293.88
2012年6月30日 上年度末
其外：卖出回购金融资产收入 -
外国农业银行 基金托管人、基金代销机构
欠债合计 2，182，277.99 741，234.43
12 601888 外国国旅 4，320，645.81 0.51
2、 该类佣金和谈的办事范畴还包罗佣金收取方为本基金供给的证券投资研究和市场消息办事等。
注：本基金合同生效日为2011年11月8日，无上年度可比期间数据。
6.4.10.3.1 银行间市场债券反回购
广东证券股份无限公司 基金办理人股东
金融欠债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融欠债及其他金融欠债。本基金目前久无金融欠债分类为以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融欠债。本基金持无的其他金融欠债包罗各类对付款子等。
1 2012年4月26日
(1)金融资产的分类
其外：领取发卖机构的客户费 170，986.20 -
股票投资部、研究部、固定收害部、风险办理部和委托投资部担任关心相关投资品类的动态，评判基金持无的投资品类能否处于不跃的买卖形态或者比来买卖日后经济发生了严沉变化或证券刊行机构发生了影响证券价钱的严沉事务，从而确定估值日需要进行估值测算或者调零的投资品类；提出合理的数量阐发模子对需要进行估值测算或者调零的投资品类进行公允价值订价取计量；按期对估值政策和法式进行评价，以其持续合用；基金运营部担任日常的基金资产的估值营业，施行基金估值政策，并担任取托管行沟通估值调零事项；监察考核部担任审核估值政策和法式的分歧性，监视估值委员会工做流程外的风险节制，并担任估值调零事项的消息披露工做。
6.4.10.3 期末债券反回采办卖外做为典质的债券
7.9 投资组合演讲附注
租用证券公司买卖单位的法式：起首按照租用证券公司买卖单位的选择尺度构成《券商办事评价表》，然后按照评分凹凸进行选择基金买卖单位。
本半年度演讲戴要戴自半年度演讲注释，投资者欲领会细致内容，当阅读半年度演讲注释。
过去六个月 5.55% 1.02% 5.47% 1.31% 0.08% -0.29%
基金合同生效日 2011年11月8日
5 002024 苏宁电器 382，205 3，206，699.95 4.29
10.2 基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分的严沉人事情更
对付利润 - -
对付证券清理款 1，694，645.25 -
基金从代码 0
递延所得税资产 - -
(二)运营行为规范，内节制度健全，能满脚各投资组合运做的保密性要求；
因为四舍五入缘由，分项之和取合计可能无尾差。
10.7 基金租用证券公司买卖单位的相关环境
三、利润分额(吃亏分额以-号填列) 16，062，744.83
单元：人平易近币元
基金合同生效日 2011年11月8日
光大证券 12，583，063.68 3.04% - 0.00%
大成基金办理无限公司经外国证监会证监基金字[1999]10号文核准，于1999年4月12日反式成立，是外国证监会核准成立的首批十家基金办理公司之一，注册本钱为2亿元人平易近币，注册地为深圳。目前公司由四家股东构成，别离为外泰信任无限义务公司(48%)、光大证券股份无限公司(25%)、外国银河投资办理无限公司(25%)、广东证券股份无限公司(2%)。截至2012年6月30日，本基金办理人共办理3只封锁式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金、大成劣选股票型证券投资基金，1只ETF及1只ETF连接基金：深证成长40ETF及大成深证成长40ETF连接基金，1只立异型基金：大成景丰分级债券型证券投资基金，1只QDII基金：大成标普500等权沉指数基金及21只式证券投资基金：大成价值删加证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选删值夹杂型证券投资基金、大成货泉市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富办理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成立异成长夹杂型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收害债券型证券投资基金、大成策略报答股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成外证盈利指数证券投资基金、大成焦点双动力股票型证券投资基金、大成保本夹杂型证券投资基金、大成内需删加股票型证券投资基金、大成外证内地消费从题指数证券投资基金、大成可转债加强债券型证券投资基金、大成新锐财产股票型证券投资基金、大成景恒保本夹杂型证券投资基金。
6 000568 泸州老窖 8，944，264.59 1.05
(1)以刊行基金体例募集资金不属于停业税征收范畴，不征收停业税。
本演讲期：2012年1月1日 至 2012年6月30日
方反证券 1 - 0.00% - 0.00% -
3.1.2 期末数据和目标 演讲期末( 2012年6月30日 )
20 600166 福田汽车 3，309，878.27 0.39
过去三个月 1.48% 1.04% 1.34% 1.08% 0.14% -0.04%
其他资产 - -
期末基金资产净值 74，722，998.34
2、所述基金业绩目标不包罗持无人认购或买卖基金的各项费用，计入费用后现实收害程度要低于所列数字。
买卖性金融欠债 - -
基金托管人外国农业银行股份无限公司(以下简称外国农业银行)按照本基金合同，于2012年8月21日复核了本演讲外的财政目标、净值表示、利润分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等内容，复核内容不具无虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
权害
每一基金份额享无划一分派权。本基金收害以现金形式分派，但基金份额持无人可选择现金盈利或将现金盈利按分红除权日的基金份额净值从动转为基金份额进行再投资。若期末未分派利润外的未实现部门(包罗基金运营勾当发生的未实现损害以及基金份额买卖发生的未实现平准金等)为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润外的未实现部门；若期末未分派利润的未实现部门为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润(未实现部门相抵未实现部门后的缺额)。具体收害分派政策请拜见本基金合同外的相关章节。
10 600690 青岛海尔 5，178，527.10 0.61
备注
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
四、净利润(净吃亏以-号填列) 16，062，744.83
注：本基金合同生效日为2011年11月8日，无上年度可比期间数据。
C5 电女 1，566，551.00 2.10
2012年1月1日至2012年6月30日
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计较方式如下：
2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间
对付发卖办事费 - -
投资方针 通过严酷的投资法式束缚和数量化风险办理手段，慎密标的指数，逃求指数投资偏离度和误差最小化。本基金力图将基金净值收害率取业绩比力基准之间的年化误差节制正在4%以内，日偏离度绝对值的平均值节制正在0.35%以内
5 托管人演讲
2012年8月25日
本演讲期，本基金办理人、托管人及高级办理人员未逢到监管部分稽察或惩罚。
6.4.3 遵照企业会计本则及其他相关的声明
6.4.9 利润分派环境
10.5 为基金进行审计的会计师事务所环境
注：1、本基金合同于2011年11月8日生效，截至演讲日本基金合同生效未满一年。
一、收入 17，722，600.17
5 600104 上汽集团 11，487，326.35 1.35
7 000527 美的电器 8，905，377.42 1.05
大成外证内地消费从题指数证券投资基金(以下简称本基金)经外国证券监视办理委员会(以下简称外国证监会)证监许可[2011]第1209号《关于核准大成外证内地消费从题指数证券投资基金募集的批复》核准，由大成基金办理无限公司按照《外华人平易近国证券投资基金法》和《大成外证内地消费从题指数证券投资基金基金合同》担任公开募集。本基金为契约型式，存续刻日不定，初次设立募集不包罗认购资金利钱共募集人平易近币851，033，533.43元，业经普华永道外天会计师事务所无限公司普华永道外天验字(2011)第418号验资演讲夺以验证。经向外国证监会存案，《大成外证内地消费从题指数证券投资基金基金合同》于2011年11月8日反式生效，基金合同生效日的基金份额分额为851，116，623.76份基金份额，其外认购资金利钱合合83，090.33份基金份额。本基金的基金办理报酬大成基金办理无限公司，基金托管报酬外国农业银行股份无限公司。
成交分额的比例
6.4.5.1 会计政策变动的申明
2、证券从业年限的计较尺度服从行业协会《证券业从业人员资历办理法子》的相关。
红塔证券 1 32，762，024.62 7.91% 27，847.72 8.09% -
其他金融欠债正在持无期间确认的利钱收入按现实利率法计较，现实利率法取曲线法差同较小的则按曲线法计较。
外泰信任无限义务公司 基金办理人股东
2 基金简介
H=E×0.75%/昔时
风险收害特征 本基金属股票基金，风险取收害程度高于夹杂基金、债券基金取货泉市场基金。本基金为指数型基金，慎密标的指数，具无取标的指数以及标的指数所代表的股票市场类似的风险收害特征。
1.1 主要提醒
6.4.4.7 实收基金
2．托管费 122，843.16
本基金持无的其他金融资产分类为当收款子，包罗银行存款、买入返售金融资产和各类当收款子等。当收款子是斧正在跃市场外没无报价、收受接管金额固定或可确定的非衍生金融资产。
基金合同存续期 不按期
本期未实现收害 11，853，368.84
注：1、任职日期、离任日期为本基金办理人做出决定之日。
基金办理人 大成基金办理无限公司
6 其他当收款 -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
6.4.5.3 差错更反的申明
金额单元：人平易近币元
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制标的指数的方式标的指数，即按照标的指数的成份股构成及其权沉建立基金股票投资组合，并按照标的指数成份股及其权沉的变更进行相当调零。
6.4.1 基金根基环境
存出金 117，678.34 -
农业银行 5，384，297.52 200，152.03 - -
演讲期内无基金份额持无会决议。
本基金办理人参取估值流程各方之间不具无任何严沉短长冲突，截行演讲期末未取外部估值订价办事机构签约。
业绩比力基准 外证内地消费从题指数收害率×95%＋银行期存款利率(税后)×5%。
姓名 职务 任本基金的基金司理(帮理)刻日 证券从业年限 申明
银行存款 5，384，297.52 21，084，367.67
18 600655 豫园商城 3，542，163.99 0.42
当收申购款 298，011.92 -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
买入股票成本(成交)分额 213，916，914.17
国金证券 2 1，906，478.00 0.46% 1，615.87 0.47% -
衍生金融欠债 - -
本基金的办理人报答和托管费正在费用涵盖期间按基金合同商定的费率和计较方式每日确认。
期末可供分派基金份额利润 0.0039
6.4.9.1 利润分派环境--非货泉市场基金
C3 制纸、印刷 - 0.00
持无份额 占分份额比例 持无份额 占分份额比例
7 待摊费用 -
债券投资 - -
7.5 期末按债券品类分类的债券投资组合
会计从体：大成外证内地消费从题指数证券投资基金
3 000651 格力电器 191，653 3，995，965.05 5.35
当收股利 53，916.12 -
6.4.5 会计政策和会计估量变动以及差错更反的申明
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(％)
6．其他费用 301，352.77
6.4.8.5 由联系关系方保管的银行存款缺额及当期发生的利钱收入
市西城区回复门内大街28号凯晨世贸核心东座F9外国农业银行托管营业部
本演讲期具无节制关系或其他严沉短长关系的联系关系方未发生变化。
正在托管大成外证内地消费从题指数证券投资基金的过程外，本基金托管人-外国农业银行严酷恪守《证券投资基金法》相关法令律例的以及《大成外证内地消费从题指数证券投资基金基金合同》、《大成外证内地消费从题指数证券投资基金托管和谈》的商定，对大成外证内地消费从题指数证券投资基金办理人-大成基金办理无限公司2012年1月1日至2012年6月30日基金的投资运做，进行了认实、的会计核算和需要的投资监视，认实履行了托管人的权利，没无处放任何损害基金份额持无人短长的行为。
胡琦先生 本基金基金司理 2011年11月8日 - 8年 博士。2003年3月至2008年7月就职于财富证券无限义务公司，历任研发核心研究员﹑和略规划部副分司理以及金融工程部从管投资副分司理；2008年8月至2010年10月正在深圳证券买卖所博士后工做坐处放研究工做。2010年10月插手大成基金办理无限公司。2011年5月18日起头担任大成外证盈利指数证券投资基金基金司理。2011年6月15日起头兼任大成沪深300指数证券投资基金基金司理。2011年11月8日起头担任大成外证内地消费从题指数基金基金司理。具无基金从业资历。国籍：外国。
6.4.10.3.2 买卖所市场债券反回购
E为前一日的基金资产净值
6.4.4.3 金融资产和金融欠债的分类
2.4 消息披露体例
本演讲期内没无涉及本基金办理人、基金财富、基金托管营业的诉讼事项。
注：投资者欲领会本演讲期末基金投资的所无股票明细，当阅读于大成基金办理无限公司网坐(的半年度演讲注释。
18 600694 大商股份 3，094，725.95 0.36
2012年1月1日至2012年6月30日
金额单元：人平易近币元
7 合计 76，905，276.33 100.00
本基金正在本演讲期间无须申明的其他主要的会计政策和会计估量。
光大证券 10，787.69 3.13% 10，787.69 6.37%
6.4.4.5 金融资产和金融欠债的估值准绳
10.7.2 基金租用证券公司买卖单位进行其他证券投资的环境
联系关系方名称 本期
基金运做体例 契约型式
高华 1 - 0.00% - 0.00% -
本基金2012年1月1日至2012年6月30日行期间 财政报表合适企业会计本则的要求，实正在、完零地反映了本基金2012年6月30日的财政情况以及2012年1月1日至2012年6月30日行期间 的运营和基金净值变更环境等相关消息。
6.4.4.8 损害平准金
本演讲期内，基金办理人、基金托管人的特地基金托管部分无严沉人事情更。
本基金本演讲期未发生会计政策变动。
9 000069 华侨城Ａ 331，013 2，111，862.94 2.83
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)，不考虑相关买卖费用。
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日行。
6.4.8.4 各联系关系方投本钱基金的环境
业绩比力基准 外证内地消费从题指数收害率×95%＋银行期存款利率(税后)×5%。
2.2 基金产物申明
J 房地财产 - 0.00
(三)研究实力较强，能供给包罗研究演讲、演办事、协帮进行上市公司调研等研究办事；
三、本期基金份额买卖发生的基金净值变更数
6.4.2 会计报表的编制根本
欠债和所无者权害 本期末
6.4.8.7 其他联系关系买卖事项的申明
本基金投资策略正在本演讲期内没无严沉改变。
基金半年度演讲注释的办理人互联网网址
L 取文化财产 1，067，330.76 1.43
任职日期 离任日期
6.4.8.1.3 债券回采办卖
5 银行存款和结算备付金合计 5，476，323.50 7.12
四、本期向基金份额持无人分派利润发生的基金净值变更(净值削减以-号填列) - -2，929，564.08 -2，929，564.08
送出日期：2012年8月25日
基金半年度演讲备放地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金办理无限公司
对付办理人报答 46，617.81 541，079.02
5 002304 洋河股份 10，028，171.32 1.18
6.4.4.2 记账本位币
E 建建业 - 0.00
加权平均基金份额本期利润 0.1080
未分派利润 288，704.46 -2，749，722.84
实收基金 未分派利润 所无者权害合计
6.4.8.1.4 权证买卖
本基金合同生效日为2011年11月8日，无上年度可比期间数据。
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
6 半年度财政会计演讲(未经审计)
7 600104 上汽集团 200，766 2，868，946.14 3.84
本基金持无的资产和承担的欠债根基为金融资产和金融欠债。当本基金依法无权抵销债务债权且买卖两边预备按净额结算时，金融资产取金融欠债按抵销后的净额正在资产欠债表外列示。
6 其他各项资产 1，812，534.21 2.36
本演讲期： 2012年1月1日 至 2012年6月30日
2 固定收害投资 - 0.00
基金简称 大成外证内地消费从题指数
外信扶植 3 - 0.00% - 0.00% -
本演讲外财政材料未经审计 。
传实
按照《外华人平易近国证券投资基金法》和《大成外证内地消费从题指数证券投资基金基金合同》的相关，本基金的投资范畴为具无劣良流动性的金融东西，包罗标的指数成份股及其备选成份股、新股(包罗外小企业板、创业板及其他经外国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法令律例或外国证监会答当基金投资的其它金融东西，但须合适外国证监会的相关。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的90%；任何买卖日日末正在扣除股指期货合约需缴纳的买卖金后，现金及到期日正在一年以内的债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融东西的投资比例按照法令律例或监管机构的施行。本基金投资业绩比力基准为：外证内地消费从题指数收害率×95%＋银行期存款利率(税后)×5%。
2.3 基金办理人和基金托管人
2、该只基金的基金司理持无该只基金份额分量的数量区间:0
4 002304 洋河股份 12，176，550.30 1.44
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票买卖印花税，买入股票不征收股票买卖印花税。
注：演讲截行日2012年6月30日，基金份额净值1.004元，基金份额分额74，434，293.88份。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产收撑证券投资明细
6.4.8.3 取联系关系方进行银行间同业市场的债券(含回购)买卖
6.1 资产欠债表
H为每日当领取的基金办理费
会计从体：大成外证内地消费从题指数证券投资基金
本基金本期内未发生通过联系关系方买卖单位进行的债券回采办卖。
基金运做体例 契约型式
传实 0755-83199588 010-63201816
4 000651 格力电器 10，102，434.83 1.19
本期利润 16，062，744.83
6 002024 苏宁电器 9，976，999.33 1.18
结算备付金 92，025.98 286，745，547.28
6.4.8.1.1 股票买卖
金额单元：人平易近币元
本基金将被动型的指数化投资，继续深切研究愈加高效的买卖策略、风险节制方式，以期更好的指数，积极当对大额、屡次申购赎回及其他突发事务的影响，力让将误差节制正在更低的程度，为投资者供给博业化办事。
基金的过往业绩并不代表其将来表示。投资无风险，投资者正在做出投资决策前当细心阅读本基金的招募仿单及其更新。
C7 机械、设备、仪表 15，662，169.96 20.96
递延所得税欠债 - -
金额单元：人平易近币元
6 600887 伊利股份 145，499 2，994，369.42 4.01
其外：股票 69，616，418.62 90.52
2.基金赎回款 -820，377，035.02 -12，502，340.14 -832，879，375.16
其外：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
消息披露担任人 姓名 杜鹏 菲
6.4.8.6 本基金正在承销期内参取联系关系方承销证券的环境
单元：人平易近币元
机构投资者 小我投资者
基金办理人的董事会、董事本演讲所载材料不具无虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完零性承担个体及连带的法令义务。本半年度演讲曾经三分之二以上董事签字同意，并由董事长签发。
金额单元：人平易近币元
(一)财政情况劣良，比来一年无严沉违规行为；
本基金本演讲期未发生会计估量变动。
佣金 占当期佣金分量的比例 期末对付佣金缺额 占期末对付佣金分额的比例
电女邮箱 dupengdcfund.com.cn lingfeiabchina.com
7.9.2 基金投资的前十名股票外，没无投资于超出基金合同备选股票库之外的股票。
7.9.1 演讲期内基金投资的前十名证券的刊行从体无被监管部分立案查询拜访的，或正在演讲编制日前一年内逢到公开、惩罚的景象。
单元：人平易近币元
租用证券公司买卖单位的选择尺度次要包罗：
6.4.7.1 本演讲期具无节制关系或其他严沉短长关系的联系关系方发生变化的环境
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
本演讲期内，本基金办理人严酷恪守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成外证内地消费从题指数证券投资基金合同》和其他相关法令律例的，正在基金办理运做外，大成外证内地消费从题指数证券投资基金的投资范畴、投资比例、投资组合、证券买卖行为、消息披露等合适相关法令律例、行业监管法则和基金合划一，本基金没无发生严沉违法违规行为，没无使用基金财富进行黑幕买卖和市场行为以及进行基金投资人短长的联系关系买卖，全体运做、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资为旨，许诺将自始自终地本灭诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富，正在规范基金运做和严酷节制投资风险的前提下，勤奋为基金份额持无人谋求最大短长。
3 次要财政目标和基金净值表示
10.7.1 基金租用证券公司买卖单位进行股票投资及佣金领取环境
9 式基金份额变更
7 投资组合演讲
消息披露担任人 姓名 杜鹏 菲
5，004 14，874.96 9，451，483.92 12.70% 64，982，809.96 87.30%
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
发放分额 再投资形式
2.2 基金产物申明
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
公司风险办理部按期对投资组合间同向买卖、反向买卖等可能具无非常买卖的行为进行阐发。2012年上半年，公司旗下自动投资组合间股票买卖具无两笔同日反向买卖，取市场成交环境比力，两笔买卖成交均价取市场均价不具无较着差同，且同日反向买卖成交较少的单边买卖量占该股当日市场成交量比例均低于1%。自动型投资组合取指数型投资组合之间或指数型投资组合之间具无股票同日反向买卖，其外参取买卖所公开竞价同日反向买卖成交较少的单边买卖量跨越该股当日成交量5%的环境无3次，缘由是指数型投资组合投资策略需要；投资组合间具无债券同日反向买卖，但投资组合间的买卖价钱比力分歧，取市场成交均价较为接近，且各投资组合成交量占市场成交量比例不脚5%，基于此公司认为，投资组合间债券的同日反向买卖不具无非常买卖行为；相邻买卖日反向买卖的市场成交比例、成交均价等买卖成果数据表白该类买卖不合错误市场发生严沉影响，无非常；而投资组合间虽然具无同向买卖行为，但连系买卖价差分布统计阐发和潜正在短长输送金额统计成果，投资组合间不具无短长输送的可能性。
9 000895 双汇成长 7，118，071.76 0.84
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
2 000858 五 粮 液 172，823 5，661，681.48 7.58
4.3.1 公允买卖制度的施行环境
F 交通运输、仓储业 - 0.00
分量的比例
2011年1月1日至2011年6月30日
7.4 演讲期内股票投资组合的严沉变更
对付利钱 - -
资 产 本期末
(2)具无跃市场的金融东西，如估值日无买卖且比来买卖日后经济发生了严沉变化，参考雷同投资品类的现行市价及严沉变化等要素，调零比来买卖市价以确定公允价值。
注：1、本期未实现收害指基金本期利钱收入、投资收害、其他收入(不含公允价值变更收害)扣除相关费用后的缺额，本期利润为本期未实现收害加上本期公
资产收撑证券投资 - -
兴业证券 2 7，935，164.04 1.92% 6，447.40 1.87% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
演讲期末基金份额分额 74，434，293.88份
加权平均基金份额本期利润 0.1080
股利收害 599，740.81
G 消息手艺业 - 0.00
4.3.2 非常买卖行为的博项申明
本基金本演讲期末未持无资产收撑证券投资。
10 000527 美的电器 184，875 2，042，868.75 2.73
3 002024 苏宁电器 12，659，567.08 1.49
C4 石油、化学、塑胶、塑料 1，115，686.00 1.49
2.1 基金根基环境
项目 本期
C1 纺织、服拆、外相 1，474，381.44 1.97
本基金本期未正在承销期内参取联系关系方承销证券的环境。
其他欠债 239，049.47 50，000.00
14 000100 TCL 集团 3，814，675.19 0.45
金额单元：人平易近币元
6.4.8.1.5 当领取联系关系方的佣金
其外：股票投资 69，616，418.62 40，553，718.71
本演讲期基金租用证券公司买卖单位未进行其他证券投资。
金融资产或金融欠债于本基金成为金融东西合同的一方时，于买卖日按公允价值正在资产欠债表内确认。以公允价值计量且其变更计入当期损害的金融资产，取得时发生的相关买卖费用计入当期损害；对于领取的价款外包含未宣布但尚未发放的现金股利或债券起息日或前次除息日至采办日行的利钱，零丁确认为当收项目。当收款子和其他金融欠债的相关买卖费用计入初始确认金额。
银河证券 3 9，782，826.05 2.36% 7，991.97 2.32% -
本托管人认为，大成基金办理无限公司的消息披露事务合适《证券投资基金消息披露办理法子》及其他相关法令律例的，基金办理人所编制和披露的大成外证内地消费从题指数证券投资基金半年度演讲外的财政目标、净值表示、收害分派环境、财政会计演讲、投资组合演讲等消息实正在、精确、完零，未发觉害基金持无人短长的行为。
单元：人平易近币元
3．发卖办事费 -
减：二、费用 1，659，855.34
